レイテンシーチェッカー

データ配信の遅れによる損失で、遅延があったら損失でますよね。というお話をしましたが、実際にどのぐらい遅延がでているのか計測するツールを作ってみました。

どうやって動作している?

弊サーバーの現在の日時からWebSocketで取得したデータに記載された約定日時を引いた時間が、各時刻の遅れになります。その時間の平均と最大値を24時間保存しておいてグラフとして出力しています。

意外と遅れている

以下実際に出力したグラフになりますが、平均的には1秒未満の遅れの部分が多いのでしょうか。しかし場合によっては、2~3秒ということもあり、おそらく相場が大きく動いたり、たくさんの人が参加して混雑しているような時にそうなっているのではないかと推測します。

2~3秒となると、約定するはずがしないということが実際に起こってくる可能性はありますね。もちろんこれはデータ配信による遅れの部分しか見てませんので、実際に発注してみると板乗り・約定までにもっと遅れが出てしまうことが想定されます。

平均的な遅れ
平均的な遅れ

以下最大の遅れになりますが、5秒以上がしばし見られます。このぐらい遅れる状態だと、HFTのような素早いアルゴリズムによるボットは非常に難しくなるのではないでしょうか。

最大の遅れ
最大の遅れ

時価に対する信頼度は?

おそらく秒単位の価格変動からこの先の価格を予想して板を出すというようなアルゴリズムの場合シミュレーション上は利益が出ても、実際には遅れによって指標の価値がどんどん失われなかなか利益がでないということもあるかと思います。

遅れて板を出す、これは美しい相関の世界に飛び込んだと思ったら、もはやそこはランダムウォークの雑然としたノイズの世界だったというぐらいの罠ではないでしょうか。

秒単位、いや1分足ですら時価に対する信頼度は決して高くないということを忘れないようにしておきたいところです。

ただし、30秒ぐらいの遅れでも1時間足で見るなら、そう問題にならない遅れではないか、と私は思っています。